La sede di Ambrosiana Art Gallery si trova nel centro storico di Milano a pochi metri dalla basilica di Sant’Ambrogio e dal Cenacolo Vinciano.
La galleria si trova all’interno di un cortile in vecchio stile milanese che contrasta invece con gli interni dello spazio espositivo che sono molto lineari e moderni, adeguati per esporre le opere di arte moderna e contemporanea.